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IRS variabile protetto differenziale

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Term Definition
IRS variabile protetto differenziale

E’ la denominazione commerciale di un derivato venduto ad aziende. Questo contratto prevede che le parti si scambiano reciprocamente dei flussi (con una certa periodicità e per un numero di anni pattuiti) calcolati su un determinato importo nozionale e applicando diversi parametri di tasso.

Il parametro della gamba "banca paga" è il tasso Euribor. La gamba "cliente paga" presenta invece diversi elementi di complessità ascrivibili alla presenza di opzioni cap e floor (sul tasso Euribor ma anche sulle pendenze della curva swap) anche di tipo esotico. Il nostro Studio effettua perizie tecniche su questi prodotti per valutare la loro struttura, il loro Fair Value e le eventuali commissioni implicite.

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